Presentación
Selection by Eurofirms somos una compañía de selección especializada donde buscamos el encaje de candidatos/as y empresas procurando el bienestar de las personas. Pertenecemos al Grupo Eurofirms, primera empresa nacional de gestión de personas.
Oferta
Seleccionamos para un prestigioso y reconocido Banco a un/a Analista Cuantitativo en medición de Riesgos de Crédito (Barcelona y/o Madrid).
Las funciones principales serán:
• Estimación y backtest de los modelos internos de PD (Probability of Default), EaD (Exposure At Default), LGD (Loss Given Default) y otros parámetros para provisiones (IFRS9), para capital regulatorio (IRB) y para planificación financiera (por ejemplo Stress test, ICAAP).
• Desarrollo, aplicación y seguimiento una vez implementados.
• Assessment de compliance con standards del Grupo y requerimientos regulatorios Grupo.
• Documentación modelos y estimaciones para uso Grupo.
Requisitos:
– Formación en Economía, ADE, Matemáticas, Física. Valorable Máster con componente cuantitativo y/o acreditaciones como FRM, CQF, Data Analytics/ Modelling, Machine Learning, etc.
– Experiencia de 2-3 años en funciones similares.
• Conocimientos de metodologías para la modelización (especialmente en riesgo de crédito). Métodos econométricos, estadísticos.
• Programación avanzada en SAS u ORACLE para analizar bases de datos y realizar la modelización. Conocimientos de otros lenguajes estadísticos o de programación valorables (R, MATLAB, Python).
• Conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a Riesgo de Crédito
• Capacidad analítica y de auto-organización.
• Valorable experiencia en entornos IRB o IFRS9.
• Elevado nivel de inglés (oral y escrito), nivel Advanced (C1).
Se ofrece
– Contrato indefinido
– Progresión de carrera
– Desarrollo profesional
– Beneficios corporativos
– Flexibilidad y Teletrabajo