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09/5/2022
Data Scientist en Validación de Modelos – Sant Cugat del vallès

Presentación

Selection by Eurofirms somos una compañía de selección especializada donde buscamos el encaje de candidatos y empresas procurando el bienestar de las personas. Pertenecemos al Grupo Eurofirms, primera empresa nacional de gestión de personas.

Oferta

Seleccionamos para un prestigioso y reconocido Banco a un/a Data Scientists para validación de modelos de riesgos cuantitativos para Barcelona y/o Madrid.



Las funciones principales serán:

– Como parte del equipo de la Dirección de Validación, trabajarás en estrecha relación con otros departamentos del Banco, tanto nacionales como internacionales (México, Miami, etc.) e instituciones externas: consultorías, auditores externos, reguladores y supervisores.

– Explorar los enfoques de modelización más avanzados y pensar de forma innovadora en la búsqueda del mejor modelo, siguiendo las mejores prácticas bancarias para resolver las principales necesidades de negocio.

– Proponer planes de acción destinados a mejorar el uso de los modelos internos, así como las metodologías de estimación y construcción.

– Proveer una perspectiva precisa sobre la adecuación de los modelos de parámetros IFRS9 para cálculo de provisiones, mediante un challenge independiente.

– Fortalecer el sistema de reporting, análisis y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito, aportando argumentos que faciliten la defensa de las propuestas de mejora. ·

– Direccionar los análisis sobre las propuestas de modelos y parámetros de riesgo, para garantizar que son adecuados para los usos para los cuales han sido diseñados al mismo tiempo que garantizar que se cumple con los requisitos normativos y las políticas del grupo.



Requisitos: ·

– Experiencia mínima de 2-4 años en modelización, parametrización o validación de modelos de riesgo de crédito en una Entidad Financiera o Consultoría.

– Estudios en Económicas, Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, etc.

– Enfoque de trabajo orientado a resultados, con elevada autonomía y habilidades para gestión de equipos, deadlines y entregables.

– Experiencia en la elaboración de presentaciones para Comités y Supervisores.

– Competencias analíticas y de programación (SQL, SAS, Phyton y similares)

– Entendimiento básico de productos de crédito y riesgos asociados.

– Conocimiento del marco normativo (IFRS9/EBA/Basilea).

– Elevado nivel de inglés (oral y escrito), nivel Advanced (C1).


Se ofrece

– Contrato indefinido

– Progresión de carrera

– Desarrollo profesional

– Flexibilidad, Beneficios y Teletrabajo