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05/5/2022
Analista Cuantitativo en medición de Riesgos de Crédito – Barcelona

Presentación

Selection by Eurofirms somos una compañía de selección especializada donde buscamos el encaje de candidatos y empresas procurando el bienestar de las personas. Pertenecemos al Grupo Eurofirms, primera empresa nacional de gestión de personas.

Oferta

Seleccionamos para un prestigioso y reconocido Banco a un/a Analista Cuantitativo en medición de Riesgos de Crédito (Barcelona y/o Madrid).


Las funciones principales serán:

• Estimación y backtest de los modelos internos de PD (Probability of Default), EaD (Exposure At Default), LGD (Loss Given Default) y otros parámetros para provisiones (IFRS9), para capital regulatorio (IRB) y para planificación financiera (por ejemplo Stress test, ICAAP).

• Desarrollo, aplicación y seguimiento una vez implementados.

• Assessment de compliance con standards del Grupo y requerimientos regulatorios Grupo.

• Documentación modelos y estimaciones para uso Grupo.


Requisitos:

– Formación en Economía, ADE, Matemáticas, Física. Valorable Máster con componente cuantitativo y/o acreditaciones como FRM, CQF, Data Analytics/ Modelling, Machine Learning, etc.

– Experiencia de 2-3 años en funciones similares.

• Conocimientos de metodologías para la modelización (especialmente en riesgo de crédito). Métodos econométricos, estadísticos.

• Programación avanzada en SAS u ORACLE para analizar bases de datos y realizar la modelización. Conocimientos de otros lenguajes estadísticos o de programación valorables (R, MATLAB, Python).

• Conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a Riesgo de Crédito

• Capacidad analítica y de auto-organización.

• Valorable experiencia en entornos IRB o IFRS9.

• Elevado nivel de inglés (oral y escrito), nivel Advanced (C1).


Se ofrece

– Contrato indefinido

– Progresión de carrera

– Desarrollo profesional

– Beneficios corporativos

– Flexibilidad y Teletrabajo